标准离差又译作标准差，也称标准偏差、均方差 （英语：Standard Deviation，缩写SD，符号σ），在概率统计中最常使用作为测量一组数值的离散程度之用。

标准差定义：为方差开算术平方根，反映组内个体间的离散程度；标准差与期望值之比为标准离差率。标准差的概念由卡尔·皮尔逊引入到统计中。

在外汇中，标准离差指统计上用于衡量一组数值中某一数值与其平均值差异程度的指标。标准离差被用来评估价格可能的变化或波动程度。标准离差越大，价格波动的范围就越广，股票等金融工具表现的波动就越大。

标准离差的应用：

标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。

股票价格的波动是股票市场风险的表现，因此股票市场风险分析就是对股票市场价格波动进行分析。波动性代表了未来价格取值的不确定性，这种不确定性一般用方差或标准离差来刻画。通过标准离差比较可以看出股价波动率变异系数与标准普尔波动率变异系数的关系，以此判断股票的长期稳定性。

标准利差是市场上一种易变的价值尺寸，相对简单的移动平均线涨跌变化描述，如果指标价值为高，说明市场易变，价格柱会随着简单移动平均线而涨跌；如果指标价值为低，市场浮动降低，价格柱会随着简单移动平均线涨跌。

基金的算法

近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。

衡量基金波动程度的工具就是标准差（Standard Deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。

比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。因此，如果有两只收益率相同的基金，投资人应该选择标准离差较小的基金（承受较小的风险得到相同的收益），如果有两只相同标准离差的基金，则应该选择收益较高的基金（承受相同的风险，但是收益更高）。建议投资人同时将收益和风险计入，以此来判断基金。例如，A基金二年期的收益率为36%，标准差为18%；B基金二年期收益率为24%，标准离差为8%，从数据上看，A基金的收益高于B基金，但同时风险也大于B基金。A基金的“每单位风险收益率”为2(0.36/0.18），而B基金为3(0.24/0.08）。因此，原先仅仅以收益评价是A基金较优，但是经过标准离差即风险因素调整后，B基金反而更为优异。

另外，标准离差也可以用来判断基金属性。例如股票基金的平均标准离差为5.14，积极型基金的平均标准离差为5.04；保守配置型基金的平均标准离差为4.86；普通债券基金平均标准离差为2.91；货币基金平均标准离差则为0.19；由此可见，越是积极型的基金，标准离差越大；而如果投资人持有的基金标准离差高于平均值，则表示风险较高。

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